专题报告金融工程国债期货跨品种价差研

报告摘要

报告日期：年3月29日★主要内容海外主要市场对比，中国国债收益率期限利差走势相对更为独立，国内市场短期利率绝对水平与波动性均显著高于海外市场，且利率期限结构的波动也更多由短端波动贡献。基于对利率期限利差历史上波动较大时期的回顾，期限利差的大幅波动主要由短端主导，我们在研究国债期货跨期价差的套利交易中更为

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